Impuls-Antwort-Funktion

Die Impuls-Antwort-Funktion, auch Impulsantwortfunktion (Vorlage:EnS impulse response function) bestimmt im Kontext der Zeitreihenanalyse die Art und Dauer, mit der sich ein Impuls, der zu einem bestimmten Zeitpunkt t auftritt, auf spätere Zeitreihenwerte auswirkt. Die Impuls-Antwort-Funktion kann als Lagpolynom in der rationalen Form:

$\nu (L):=\frac{\omega (L)}{\delta (L)}{L}^d$

gebracht werden. Der Exponent d beschreibt die Verzögerungszeit, die bis zur ersten Reaktion der Zeitreihenwerte $Y_t$ vergeht. Der Grad der Polynome $\omega (L)$ und $\delta (L)$ geht in der praktischen Anwendung kaum über zwei hinaus.