Datei:VolatilityDJIA-scaled.jpg
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Beschreibung
| Beschreibung |
English: Show volatility of the Dow Jones Industrial Average Index since 1928, impact of the 30th, of 1987.
Proof that volatility can be and often is volatile itself. Computation: Standard deviation of monthly and quarterly returns scaled by square root of 12 or of 4 respectively. Standard deviation of yearly returns unscaled. Show that volatility scaling doesn't work for the Dow Jones Industrial Average Index from 1928 until 2010. Scaling by square root of 250 of daily returns may even lead to more errors presumably. |
| Datum | |
| Quelle | Eigenes Werk |
| Urheber | Gaschroeder |
Lizenz
|
Ich, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentliche es als gemeinfrei. Dies gilt weltweit. In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist: Ich gewähre jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich. |
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| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 21:30, 12. Aug. 2010 | | 1.600 × 1.068 (855 KB) | wikimediacommons>Gaschroeder | better resolution |
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