Datei:Estimated and expected variance of cumulative sum.png

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Estimated_and_expected_variance_of_cumulative_sum.png (405 × 278 Pixel, Dateigröße: 20 KB, MIME-Typ: image/png)

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Beschreibung

Beschreibung
English: Estimated and expected variance of cumulative sum of iid samples and making use of Bienaymé's identity
Datum
Quelle Eigenes Werk
Urheber Biggerj1

   import matplotlib.pyplot as plt
   import numpy as np
   import pandas as pd
   num_realizations = 300
   len_process = 1000
   input_std = 0.1
   random_nrs = pd.DataFrame(
       np.random.normal(loc=0, scale=input_std, size=(num_realizations, len_process))
   )
   # random_nrs.cumsum(axis=1).T.plot()
   random_nrs.cumsum(axis=1).var(axis=0).plot(
       label=r"estimated $\hat{Var}\left (\sum_{i=1}^N x_i \right)$"
   )
   input_var = input_std**2
   plt.plot(
       np.arange(len_process) * input_var,
       label=r"expected $Var\left (\sum_{i=1}^N x_i \right)=N \sigma^2$",
   )
   plt.xlabel("N")
   plt.title(f"Averages are taken over {num_realizations} realizations")
   plt.ylabel(r"Var$\left (\sum_{i=1}^N x_i \right)$")
   plt.legend()

Lizenz

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Kurzbeschreibungen

geschätzte Varianz der kumulativen Summe über 300 Realisierungen eines Zufallsprozesses

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Motiv

20.553 Byte

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